Axes de recherche
Le programme de recherche de la Chaire s’articule autour de quatre axes thématiques explorant l’intersection entre la finance et la technologie.
1. Méthodes d’apprentissage automatique et mégadonnées en recherche financière
Cet axe porte sur l’exploration de nouvelles méthodes de traitement et d’analyse de grandes quantités de données financières, notamment textuelles. Les algorithmes d’apprentissage automatique fondés sur l’intelligence artificielle sont particulièrement adaptés à cette tâche grâce à leur capacité à apprendre à partir de grands ensembles de données et à s’adapter à divers contextes. Ces outils introduisent également de nouveaux défis pour la recherche empirique, notamment la nécessité de développer des protocoles pour assurer la robustesse et la reproductibilité des résultats.
2. Impact de l’intelligence artificielle sur les marchés financiers
L’essor de l’IA a considérablement transformé la manière dont les participants aux marchés financiers analysent l’information et prennent leurs décisions d’investissement. Cet axe examine le rôle de l’IA dans la formation des marchés financiers en influençant la diffusion de l’information, les comportements de trading et l’efficience des marchés.
3. Renforcement de la cyber-résilience des marchés financiers
Les cyberattaques sont devenues monnaie courante dans le secteur financier. Bien que la plupart échouent ou restent confinées à l’institution attaquée, certaines affectent des tiers et peuvent perturber les opérations de marché. Cet axe aborde la menace croissante des cyberattaques sur les marchés financiers, en examinant les facteurs influençant la résilience des marchés et en proposant des stratégies pour atténuer ces risques.
4. Trading haute fréquence et algorithmique
Au cours des deux dernières décennies, les marchés boursiers sont passés de bourses physiques centralisées à des marchés décentralisés où les traders se connectent à une multitude de plateformes de trading électroniques. Aujourd’hui, la majeure partie du volume de transactions provient d’algorithmes informatiques. Cet axe étudie les implications du trading à haute fréquence et algorithmique sur la qualité des marchés, en se concentrant sur la découverte des prix et sur les résultats pour les investisseurs particuliers.